国际农产品价格对国内农产品价格动态传递效应研究

郑燕1 丁存振1

(1.中国农业大学经济管理学院)

【摘要】本文选取2001年1月—2017年6月国内外农产品价格月度数据,利用TVP-VAR模型和DCC-GARCH模型分品种从不同政策背景、不同贸易强度以及不同价格波动情况等多视角分析了国际农产品价格对国内农产品价格的动态传递效应。结果显示:国际农产品价格对国内农产品价格的传递效应在不同品种之间存在差异,且具有明显的时变性;农产品价格政策的实施会降低国际农产品价格对国内农产品价格的传递效应,但不同农产品政策的影响存在差异;贸易规模越大,国际农产品价格对国内农产品价格的传递效应越强;国际农产品价格对国内农产品价格的传递存在非对称性,国内农产品价格对国际农产品价格上涨反应更灵敏;从国内外农产品市场关联性上看,农产品市场开放程度越高、贸易量越大,国内与国际农产品价格的关联性越高,而农产品政策的实施会对部分农产品国内与国际价格波动的关联性造成影响。

【关键词】 农产品价格; 动态传递; TVP-VAR模型; DCC-GARCH模型; 时变性;

【DOI】

Download this article

    脚注

    [1]. (1)价格支持政策就是通过价格政策、市场干预等措施向农民和农产品提供补贴支持,补贴成本由政府财政(即纳税人交的税)和农产品消费者共同负担。 [^Back]

    [2]. (2)本文农产品价格联动效应指国际农产品价格对国内农产品价格的传递效应,国内农产品价格对国际农产品价格的传递效应不在本文分析范围内。 [^Back]

    [3]. (1)为了节约篇幅,本文仅展示了小麦的模型估计结果,读者如有兴趣可向作者索取。 [^Back]

    References

    [1]顾国达,方晨靓.中国农产品价格波动特征分析———基于国际市场因素影响下的局面转移模型[J].中国农村经济,2010(6):67-76.

    [2]陈爱雪.国际农产品价格波动对我国的影响及对策[J].经济纵横,2016(2):102-107.

    [3]王孝松,谢申祥.国际农产品价格如何影响了中国农产品价格[J].经济研究,2012,47(3):141-153.

    [4]柯善淦,卢新海,葛堃,等.基于海外耕地投资的国内国际粮食价格联动效应分析[J].中国农村经济,2017(12):65-80.

    [5]周章跃,万广华.论市场整合研究方法———兼评喻闻、黄季《从大米市场整合程度看我国粮食市场改革》一文[J].经济研究,1999(3):75-81.

    [6]肖小勇,李崇光,李剑.国际粮食价格对中国粮食价格的溢出效应分析[J].中国农村经济,2014(2):42-55.

    [7]黄守坤.国际大宗商品对我国农产品价格的波动溢出[J].宏观经济研究,2015(7):88-95.

    [8]丁守海.国际粮价波动对我国粮价的影响分析[J].经济科学,2009(2):60-71.

    [9]CAROL ALEXANDER,JOHN WYETH. Cointegration and Market Integration:An Application to the Indonesian Rice Market[J]. Journal of Development Studies,1994,30(2):303-334.

    [10]STEFAN DERCON. On Market Integration and Liberalisation:Method and Application to Ethiopia[J]. Journal of Development Studies,1995,32(1):112-143.

    [11]罗锋,牛宝俊.国际农产品价格波动对国内农产品价格的传递效应———基于VAR模型的实证研究[J].国际贸易问题,2009(6):16-22.

    [12]高帆,龚芳.国际粮食价格是如何影响中国粮食价格的[J].财贸经济,2012(11):119-126.

    [13]彭佳颖,谢锐,赖明勇.国际粮食价格对中国粮食价格的非对称性影响研究[J].资源科学,2016,38(5):847-857.

    [14]李玉双.国际粮价对我国粮价的非对称传递效应:基于NARDL模型的研究[J].经济社会体制比较,2017(3):127-137.

    [15]李光泗,曹宝明,马学琳.中国粮食市场开放与国际粮食价格波动———基于粮食价格波动溢出效应的分析[J].中国农村经济,2015(8):44-52+66.

    [16]陈锡文.理性看待国内外粮价倒挂局面[N].东方城乡报,2015-12-31(T02).

    [17]胡冰川.中国农产品市场分析与政策评价[J].中国农村经济,2015(4):4-13.

    [18]董晓霞.中国生猪价格与猪肉价格非对称传导效应及其原因分析———基于近20年的时间序列数据[J].中国农村观察,2015(4):26-38+96.

    [19]柳苏芸,韩一军,包利民.价格支持政策改革背景下国内外大豆市场动态关联分析———基于贝叶斯DCCGARCH模型[J].农业技术经济,2016(8):72-84.

    [20]PRIMICERI G E. Time Varying Structural Vector Autoregressions and Monetary Policy[J]. The Review of Economic Studies,2005,72(3):821-852.

    [21]NAKAJIMA J. Time-varying Parameter VAR Model with Stochastic Volatility:An Overview of Methodology and Empirical Applications[R]. Institute for Monetary and Economic Studies,Bank of Japan,2011.

    [22]ENGLE,R F. Dynamic Conditional Correlation———A Simple Class of Multivariate GARCH Models[J]. Journal of Business and Economic Statistics,2002(20):339-350.

    [23]潘苏,熊启泉.国际粮价对国内粮价传递效应研究———以大米、小麦和玉米为例[J].国际贸易问题,2011(10):3-13.

This Article

ISSN:1002-4670

CN: 11-1692/F

Vol , No. 08, Pages 47-64

August 2019

Downloads:5

Share
Article Outline

摘要

  • 引言
  • 一、文献综述
  • 二、理论框架与研究假说
  • 三、模型构建与数据来源
  • 四、实证分析
  • 五、结论及启示
  • 脚注

    参考文献